PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AE50.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AE50.DE с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 (^GSPC).

AE50.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 50. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AE50.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
80.95%
210.05%
AE50.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AE50.DE:

0.14

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

AE50.DE:

0.24

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

AE50.DE:

1.03

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AE50.DE:

0.09

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

AE50.DE:

0.37

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

AE50.DE:

4.39%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

AE50.DE:

15.09%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

AE50.DE:

-32.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AE50.DE:

-6.47%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции AE50.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.43% соответственно.

AE50.DE

С начала года

5.28%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

4.70%

1 год

2.18%

5 лет

12.74%

10 лет

8.22%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AE50.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AE50.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AE50.DE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AE50.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.47
AE50.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^GSPC

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.11%
-7.82%
AE50.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 8.27%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.27%
11.21%
AE50.DE
^GSPC