PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AE50.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AE50.DE и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AE50.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.20%
226.85%
AE50.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AE50.DE:

0.73

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

AE50.DE:

1.06

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

AE50.DE:

1.13

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

AE50.DE:

1.08

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

AE50.DE:

2.96

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

AE50.DE:

2.71%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

AE50.DE:

10.95%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

AE50.DE:

-32.20%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AE50.DE:

-5.31%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, AE50.DE показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AE50.DE имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции ^GSPC немного впереди с 11.14%.


AE50.DE

С начала года

8.03%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-3.53%

1 год

8.47%

5 лет

7.79%

10 лет

10.61%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AE50.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AE50.DE, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.222.03
Коэффициент Сортино AE50.DE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.392.71
Коэффициент Омега AE50.DE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.38
Коэффициент Кальмара AE50.DE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.242.99
Коэффициент Мартина AE50.DE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6313.04
AE50.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа AE50.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE50.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
2.03
AE50.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AE50.DE и ^GSPC

Максимальная просадка AE50.DE за все время составила -32.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE50.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.71%
-1.96%
AE50.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AE50.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) составляет 3.15%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что AE50.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
4.05%
AE50.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab